Metodologia do Ranking de Fundos de Investimento - GuiaInvest

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Fundos de Investimento

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Metodologia


Critérios de seleção para participar do ranking (varejo e atacado/private)

  • Constar histórico mínimo de 12 meses de dados diários

  • Não ser classificado como fundo exclusivo

  • Forma de condomínio aberto

  • Patrimônio líquido igual ou superior a R$ 5 milhões

  • Ter número de cotistas maior ou igual a 10

  • Taxa de administração maior que 0%


Critérios de seleção para participar do Ranking de Varejo

  • Não ser para investidor qualificado

  • Ter aplicação mínima menor ou igual a R$ 50 mil


Critérios de seleção para participar do Ranking de Atacado/Private

  • Aplicação mínima maior ou igual a R$ 50 mil


Critérios para classificação no Ranking

Para a classificação no ranking é feita uma combinação entre níveis de risco e classificação de categoria CVM. Os níveis de risco são categorizados como: muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. O risco é definido pela volatilidade através do cálculo do desvio padrão das cotas dos últimos doze meses. Após a definição do nível de risco, os fundos são listados em ordem decrescente de relação risco-retorno (índice Sharpe). A definição das estrelas é dada por percentuais de distribuição que variam sucessivamente, dos primeiros colocados, que recebem cinco estrelas, até os últimos, que recebem apenas uma estrela. Por fim, os fundos são novamente reagrupados de acordo com sua categoria CVM e classificados em ordem decrescente de número de estrelas.